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易存晓;基于偏微分方程的外汇期权定价研究;财富时代;2020年01期
任兴蓉;赵晶晶;期权定价中的源项反演问题;兰州文理学院学报(自然科学版);2020年05期
马曙光;袁勋;量子计算在亚式外汇期权定价中的应用;中国货币市场;2023年09期
潘志远;刘莉;刘子锐;国际溢出、国内基本面与期权定价;管理科学学报;2022年06期
张宁;涂宇彬;郑亦超;陈梦圆;篮子期权定价的深度学习方法;中央财经大学学报;2023年05期
张艳萍;美式期权定价的有限差分跳点格式研究;山西师范大学学报(自然科学版);2021年04期
张燕;吴伟容;期权定价法在房地产行业并购目标企业价值评估中的应用;中国证券期货;2012年05期
覃思乾;基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法;广西师范学院学报(自然科学版);2006年01期
潘冬涛;马勇;自刺激跳跃与随机波动率交叉反馈下的期权定价;管理科学;2022年05期
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周玉琴;朱福敏;大数据背景下我国上证50ETF期权定价研究;东北农业大学学报(社会科学版);2016年03期
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安实;王烜;田季员;结构转换条件下债券期权定价研究;运筹与管理;2009年01期
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罗路琦;吴丽君;壳公司价值的期权定价分析;当代经理人;2006年05期
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兰蓉,徐弥榆计算机辅助期权定价过程;中国金融电脑;2003年03期
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何家文;基于偏微分方程的双币种扩展期权定价;科技风;2022年29期
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彭文;许栩;基于有限差分法的上证50ETF期权定价研究;时代金融;2020年34期
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刘玉玉;高凌云;四叉树期权定价的一个反例;佳木斯大学学报(自然科学版);2011年01期
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王继红;欧阳异能;信用风险下的幂交换期权定价;通化师范学院学报;2011年10期
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张选民,熊玉成,王寿鹏股票定价理论中期权定价思想的运用;财经理论与实践;2002年S2期
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王欣怡;郭志东;次扩散过程驱动下的回望期权定价;安庆师范大学学报(自然科学版);2022年03期
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尹亚华;吴恒煜;庞若宁;朱福敏;ⅤⅨ期权定价——基于随机参数的仿射调和稳态模型;系统工程理论与实践;2020年10期
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樊鹏英;相倚天;朱晓琼;我国豆粕期权定价机制研究——基于期权定价模型的对比分析;价格理论与实践;2019年04期
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张骋;期权定价在保险中的适用性探讨;中国证券期货;2011年08期
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万成高;高莘莘;熊莹盈;期权定价的分数二叉树模型;湖北大学学报(自然科学版);2008年03期
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陈新美一类不完全市场期权定价的超复制;湘潭大学自然科学学报;2001年04期
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黄小原期权定价的模型和最优策略;东北大学学报;1997年04期
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量子算法在资产管理领域的应用研究课题组;吴永飞;王彦博;关杏元;量子幅度估计算法在期权定价中的应用实证研究;中国金融电脑;2022年04期
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黄慧敏;杨雪斌;杨晓忠;障碍期权定价的一种高效蒙特卡罗方法;中国科技论文在线精品论文;2021年04期
中国重要会议论文全文数据库
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刘相锦;马跃;基于模拟退火算法优化的BP神经网络期权定价研究;第十八届（2023）中国管理学年会暨“一带一路”十周年研讨会论文集;2023年
韩立岩;郑承利;期权定价中的非统一理性与模糊测度;中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集;2002年
陈黎明;易卫平;期权定价新思路:量子金融观点;第八届中国管理科学学术年会论文集;2006年
孙良;潘德惠;基于几何布朗运动条件下的期权定价方程;管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）;1997年
梅雨;马路安;何穗;具有随机寿命的两值期权定价;第四届中国不确定系统年会论文集;2006年
田萍;张屹山;基于中国股市的期权定价模型初探;21世纪数量经济学（第5卷）;2004年
敬松;柯绍烈;殷翔龙;期权定价法在在建工程抵押价值评估中的运用探讨;中国房地产估价师2003年第6期（总第43期）;2003年
李国荣;冯敬海;基于信息的违约传染;中国现场统计研究会第12届学术年会论文集;2005年
侯亚琳;田建平;石嘉祺;基于蒙特卡洛方法的期权定价;数学力学物理学高新技术交叉研究进展 ——中国交叉科学学会第十七届学术年会论文集;2018年
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朱玉旭;黄洁纲;徐纪良;连续交易保值与期权定价;管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）;1997年
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李姚矿;童昱;高新技术企业价值评估中的期权定价;中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集;2005年
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曾伟;陈平;波动率微笑、相对偏差和交易策略——基于非线性生灭过程的股价波动一般扩散模型;经济学（季刊）第7卷第4期;2008年
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杨继光;刘海龙;基于期权的商业银行总体经济资本测度研究;第十届中国管理科学学术年会论文集;2008年
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赵中秋;李金林;基于期权定价思想的绩效评估与组合动态管理方法设计;第七届北京青年科技论文评选获奖论文集;2003年
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袁乐平;谢桂华;动态联盟:国家开发银行提升核心竞争力的的路径;第三届（2008）中国管理学年会——创业与中小企业管理分会场论文集;2008年
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葛翔宇;唐春霞;周艳丽;产品发明专利池的定价研究——基于跳扩散实物期权理论的模拟分析;第十六届中国管理科学学术年会论文集;2014年
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李平;离散时间不完金融市场中期权定价的效用极大化方法;Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop;2001年
中国博士学位论文全文数据库
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李哲;具有流动性风险因素影响的期权定价研究;华南理工大学;年
韩苗;基于RS跳扩散模型的期权定价研究;中国矿业大学;年
韩星宇;场外期权定价和对冲及倒向随机微分方程的应用;山东大学;年
李文汉;基于Esscher变换的期权定价;河北师范大学;年
王献东;模糊与随机环境下的复合期权定价及应用研究;东南大学;年
冯广波;期权定价有关问题的探讨;中南大学;年
李英华;基于熵树模型的期权定价研究;大连理工大学;年
刘军;呼叫期权定价与算法及应用研究;上海财经大学;年
唐勇;基于时变波动率的期权定价与避险策略研究;上海交通大学;年
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何桃顺;传染风险模型下期权定价数值算法研究;西南财经大学;年
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汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究;浙江大学;年
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陈旭;基于几何Lévy过程的期权定价;华中科技大学;年
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王守磊;期权定价中隐含波动率的正则化方法研究;湖南大学;年
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秦洪元;交易成本/交易限制下的期权定价;厦门大学;年
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尹亚华;基于调和稳态均值回复模型的VIX时间序列及其期权定价研究;西南财经大学;年
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王伟;基于分数及混合次分数布朗运动的期权定价若干问题研究;浙江工商大学;年
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韩继光;非完全市场中的期权定价;中国科学技术大学;年
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王烜;结构转换条件下利率期限结构建模及应用研究;哈尔滨工业大学;年
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李超杰;基于波动率、执行价格、交易成本的期权定价研究及应用;东南大学;年
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孙超;带交易成本的新式期权定价问题及算法;浙江大学;年
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王晗;路径依赖期权定价偏微分方程的算法研究;西南财经大学;年
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张庆华;几类不确定性期权定价模型及相关问题研究;东华大学;年
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孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价;东华大学;年
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严志辉;经理指数化股票期权优化设计与效率研究;中南大学;年
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陈迎姿;带跳期权定价模型的数值解法;湘潭大学;年
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张永超;资产定价中的一些数学问题的研究;南开大学;年
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陈曦;关于正倒向随机微分方程和倒向广义自回归条件异方差模型的统计推断;山东大学;年
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林莉莎;时滞期权定价及其贝叶斯实证研究;湖南大学;年
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刘斤锵;期权定价二叉树算法收敛阶研究;西南财经大学;年
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邓国和;市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费;湖南师范大学;年
中国硕士学位论文全文数据库
前30条
张晓宇;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;西南财经大学;年
宋丹阳;双分数跳扩散Vasicek环境下的欧式脆弱期权定价;西南财经大学;年
刘婷;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;南华大学;年
吴鑫丞;流动性调整下的期权定价研究;华中师范大学;年
李楠;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;南京师范大学;年
楚少帅;期权定价中求解波动率的几种数值方法;哈尔滨工业大学;年
邱安波;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;广东工业大学;年
谭敏;基于最小二乘蒙特卡罗模拟法的中国豆粕期权定价;上海大学;年
缪宗钰;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;东南大学;年
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吴芳菲;量子金融下的人民币外汇期权定价研究;福州大学;年
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刘耀筠;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;厦门大学;年
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张二姚;随机金融市场的脆弱期权定价;安徽工程大学;年
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张宁;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;广西师范大学;年
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赵昕蕊;机器学习方法在期权定价中的应用;中国科学技术大学;年
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倪曼;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;广西师范大学;年
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唐灵儿;基于HMM-GARCH模型的期权定价研究;上海交通大学;年
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刘赟;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;山东大学;年
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杨佳会;随机波动率下带交易费用的脆弱期权定价;中国矿业大学;年
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朱哲;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;上海交通大学;年
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郑乃豪;Scott随机波动率模型下的脆弱期权定价;吉林大学;年
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龚谊洲;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;华中师范大学;年
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罗聃;分数Black-Scholes模型的参数估计及其在期权定价中的应用;山东大学;年
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焦禹斌;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;湖南大学;年
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李浩;基于图像识别的非结构化数据期权定价研究;兰州财经大学;年
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朱长鹏;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;南京理工大学;年
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李安泽;Wishart模型下重置期权定价;广西师范大学;年
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任艺娜;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;暨南大学;年
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业洪祥;基于Lévy过程期权定价的Monte Carlo模拟及实证研究;哈尔滨工业大学;年
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王凯琪;重要性抽样在随机利率下的障碍期权定价中的应用;北京交通大学;年
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管卢山;上证50ETF期权定价研究;南京师范大学;年
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记者 卢晓平;美国QE退出的变数;上海证券报;2013年
